分享嘉賓:向小佳博士 光大科技 副總經(jīng)理

出品平臺:DataFunSummit

導(dǎo)讀:我是來自光大科技有限公司的向小佳,我們團(tuán)隊一直在為光大金控集團(tuán)的協(xié)同和數(shù)據(jù)共享在持續(xù)不斷努力。我今天將結(jié)合聯(lián)邦學(xué)習(xí)落地“臨門一腳”的問題,以及業(yè)務(wù)上的一些思考和技術(shù)方案,跟大家做一些交流。

主要內(nèi)容包括:

首先是監(jiān)管背景,簡要介紹現(xiàn)在的監(jiān)管態(tài)勢。

?然后是針對法規(guī)上的嚴(yán)格監(jiān)管,我們采用了哪些技術(shù)手段來緩解相關(guān)問題。

?接著是關(guān)于業(yè)務(wù)專家的激勵問題,不論明文共享還是聯(lián)邦共享,能落地的必定是有業(yè)務(wù)價值的,要給參與推動共享的組織帶來效益,給業(yè)務(wù)人員以激勵。

?最后是技術(shù)上“最后一公里”的問題,我們也在研究聯(lián)邦的一些內(nèi)核的技術(shù),去年也做了一部分算法的革新,但是站在金控集團(tuán)的角度考慮,我們希望能夠在近期內(nèi)有一些效益出現(xiàn),所以我后面會做一個小的演示,將技術(shù)上的一些難點向大家做一個介紹。

01

監(jiān)管合規(guī)對金控數(shù)據(jù)共享提出新要求

加強(qiáng)個人信息,尤其是金融信息的保護(hù),保障數(shù)據(jù)安全成為必然趨勢

合規(guī)對數(shù)據(jù)共享提出了新的要求,尤其是今年人行出臺了兩個法規(guī),對個人信息進(jìn)行保護(hù)。

2020年出臺的規(guī)范是最多的,包括個人金融信息保護(hù)試行辦法,個人金融信息保護(hù)技術(shù)規(guī)范,金融消費權(quán)益保護(hù)實施辦法等等。大家看一下知道監(jiān)管的態(tài)勢,尤其是,除了個人信息方面,其他類型信息保護(hù)其實是多頭治理的,國家秘密、商業(yè)秘密、公司治理、反壟斷,都有相應(yīng)的法律出臺,網(wǎng)信辦在這方面也很有權(quán)威。

最后也給大家貢獻(xiàn)一個案例。原來大家都有一定的僥幸心理,但實際上在證監(jiān)會執(zhí)法時候是非常嚴(yán)格的,即便是加密的信息做了共享,還是會被證監(jiān)會處罰,這件事情當(dāng)時對我們的觸動也比較大。這個案例是基于證監(jiān)會《證券基金機(jī)構(gòu)信息技術(shù)管理辦法》證監(jiān)會令第152號第34條,一家證券公司受到處罰。當(dāng)時是銀證之間的合作,還是用了透明信息,也是被處罰了。所以從宏觀上看,政策趨嚴(yán)。

總結(jié)一下,在法律法規(guī)上,目前尚無明確的法規(guī)確定聯(lián)邦學(xué)習(xí)方式可以用于客戶隱私數(shù)據(jù)共享。但從當(dāng)前強(qiáng)監(jiān)管的態(tài)勢來看,其實聯(lián)邦學(xué)習(xí)或者是多方安全計算已經(jīng)是一個必然,想要再用原來的方法來做數(shù)據(jù)的共享幾乎是不可能的,所以從法規(guī)上來看,聯(lián)邦學(xué)習(xí)是必由之路。

02

做到完全合規(guī)

提出帶審計功能的聯(lián)邦學(xué)習(xí),為證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)合規(guī)提供過渡解決方案

首先我們來看怎么做到完全合規(guī),尤其是證券基金機(jī)構(gòu)。為了讓聯(lián)邦學(xué)習(xí)落地,我們提出了一個“加強(qiáng)聯(lián)邦學(xué)習(xí)的審計”的要求。其實這跟聯(lián)邦學(xué)習(xí)的內(nèi)核并沒有太大關(guān)系,我們對聯(lián)邦學(xué)習(xí)的建模、算子、pipeline,其實沒有做任何改造,只是在聯(lián)邦學(xué)習(xí)的“最后一公里”之后,給業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)提供一個基于區(qū)塊鏈或是其他系統(tǒng)的不可篡改的證據(jù),方便讓機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員在做了聯(lián)邦學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)聯(lián)合以后,還能夠有一些材料和資料來提供給審計方,做法律上一些儲備。

舉一個最簡單的PSI的例子,聯(lián)邦學(xué)習(xí)RSA算法將用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行hash后,利用公鑰對用戶三要素哈希值和手機(jī)號進(jìn)行加密,按需對加密數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計計算,實現(xiàn)了152號令第34條“原始數(shù)據(jù)不出證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)”的要求,并增加了審計環(huán)節(jié)――所有的數(shù)據(jù)提取都要留證,之后再傳給需求部門。

說起來這其實算是一個工程上的小改進(jìn),主要是為了做到完全合規(guī),可以稱之為過渡方案。

基于現(xiàn)在的技術(shù)手段,我們能實現(xiàn)三種方案:客戶的總量模型,可以做一些客戶的總量評分;PSI類客戶模型,即多家機(jī)構(gòu)之間客戶協(xié)同的指標(biāo),還有區(qū)域客戶模型,能夠輸出一些粒度更細(xì)的模型指標(biāo),但依然無法精確到個體。所有的模型在做完以后都要留證,它主要是應(yīng)對當(dāng)前的過渡時期來做的一種折中。

03

逐步解決業(yè)務(wù)上的不愿

落地場景是關(guān)鍵:智策-集成聯(lián)邦學(xué)習(xí)的風(fēng)控

狴犴-金控數(shù)據(jù)要素有償共享沙箱

針對“業(yè)務(wù)上的不愿”,我們在風(fēng)控策略里做了一些聯(lián)邦學(xué)習(xí)的集成作為試點。另外我們也提出了一個新的思路,從聯(lián)邦學(xué)習(xí)這個層面給予激勵,提供一個公平公正的數(shù)據(jù)流通平臺,在平臺上能夠把數(shù)據(jù)的貢獻(xiàn)能夠清晰的記錄下來,并且對數(shù)據(jù)貢獻(xiàn)方給予一定積分上的獎勵,促進(jìn)業(yè)務(wù)方能夠真正加入到數(shù)據(jù)和聯(lián)邦學(xué)習(xí)的共享兩個環(huán)節(jié)中來。

首先是一個實例,是我們和某持牌消金公司的一個合作。它原本的風(fēng)控引擎貸前貸中貸后的一些策略還是以規(guī)則為主,針對該消金公司想在集團(tuán)內(nèi)部拓展業(yè)務(wù)的場景,我們可以采用聯(lián)邦學(xué)習(xí),在不透露客戶具體信息的基礎(chǔ)上為他們提供客戶準(zhǔn)入、以及額度方面的規(guī)則與策略,同時也可以獲取一些抽象的客戶評分,指導(dǎo)其準(zhǔn)入和授信。

另外一個案例,是向愿意擁抱聯(lián)邦學(xué)習(xí)的業(yè)務(wù)部門提供的一個激勵方案。在數(shù)據(jù)流通中,目前存在四個痛點:第一是數(shù)據(jù)權(quán)屬不明,需要一個公平公正的平臺來記錄數(shù)據(jù)的歸屬;第二是數(shù)據(jù)價格難判斷,所以我們參照市場機(jī)制做了一個有償?shù)墓蚕砩诚?第三是數(shù)據(jù)隱私容易泄露,安全難保障,這個是聯(lián)邦學(xué)習(xí)的拿手好戲,也是我們現(xiàn)在為什么提出多方安全計算的原因;第四是數(shù)據(jù)流通能力弱,這是一個商業(yè)的問題,需要一定的激勵機(jī)制。

針對這四大問題我們提出了“狴犴”金控數(shù)據(jù)要素有償共享沙箱方案,其根本思想還是借助聯(lián)邦學(xué)習(xí),把數(shù)據(jù)資產(chǎn)用聯(lián)邦學(xué)習(xí)做線上打包進(jìn)行線上交割,為愿意擁抱數(shù)據(jù)共享的業(yè)務(wù)方提供一個公平公正的平臺,使他們的數(shù)據(jù)共享沒有后顧之憂,同時還能帶來一定的激勵。狴犴平臺使用區(qū)塊鏈來做激勵的定價,區(qū)塊鏈會產(chǎn)生積分,可以用于聯(lián)邦內(nèi)的數(shù)據(jù)交換。

整體框架分為三個部分:狴犴有償共享平臺,采用互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu),類似Pusher的消息分發(fā)機(jī)制;Quorum,做分布式賬本,一方面用于記錄有償共享的一些信息、生成電子合約,一方面用于聯(lián)邦的資產(chǎn)定價。我們發(fā)行了兩種積分,一種是穩(wěn)定積分,另一種是用于激勵的促活積分;基于聯(lián)邦的引擎,我們目前選擇了FATE。

以下是一個例子:如果銀行愿意和其他公司共享,可以把相應(yīng)的加密數(shù)據(jù)資產(chǎn)拿來上架,系統(tǒng)會賦予其一個編號,自然也會有買方,雙方都采用穩(wěn)定積分結(jié)算。如果購買的次數(shù)頻繁,供需關(guān)系會在平臺內(nèi)引起流通量和價格的變化,自然會激勵賣方多放優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)上架。這也是聯(lián)邦的一個好處,數(shù)據(jù)資產(chǎn)是可以在線交割的,而不像黃金、原油可能需要線下交割。

有償共享平臺有如下特色:數(shù)據(jù)資產(chǎn)分為raw data、數(shù)據(jù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)模型等類型,都可以拿來有償共享;數(shù)據(jù)資產(chǎn)不出域,滿足監(jiān)管要求;區(qū)塊鏈積分做記賬結(jié)算;上架的產(chǎn)品為數(shù)據(jù)資產(chǎn)使用權(quán)限,可以存在類似時效、次數(shù)之類的限制;采用雙軌積分制,穩(wěn)定積分為聯(lián)邦資產(chǎn)定價,證券通行證的促活機(jī)制能夠讓稀缺的資源更加顯示出其價值;利用區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行全生命周期的數(shù)據(jù)安全保證。

以下是聯(lián)邦數(shù)據(jù)資產(chǎn)打包的一個例子。資產(chǎn)為某銀行的客戶數(shù)據(jù),但是明文對外不可見,通過類似“撞庫”的方式提供收費服務(wù),如果銀行的客戶信息可以增強(qiáng)買方標(biāo)簽的說服力,就可以有償共享。在線平臺交割避免了很多線下操作的麻煩,例如談合同等等,但也需要形成一定固有的共識模式。

對于雙軌積分制。首先,穩(wěn)定積分EBP來購買資產(chǎn),EBP是由金控集團(tuán)背書的穩(wěn)定性積分,用于數(shù)據(jù)資產(chǎn)的共享激勵、積分通兌,可以實現(xiàn)出入金的KYC和反洗錢的一些風(fēng)控策略,后期也可以做一些規(guī)則,實現(xiàn)穿透式監(jiān)管。數(shù)據(jù)的交割任務(wù)同樣都在區(qū)塊鏈上面存證,這跟之前審計的想法是一樣的。

EBST就是我們證券行通證,在穩(wěn)定積分基礎(chǔ)上發(fā)行,它可以承擔(dān)全資源的證券化,解決融資難融資貴的問題,激發(fā)中小微企業(yè)的入駐平臺的積極性。

如果不是真正的數(shù)據(jù)使用者,也可以申請EBST,獲得收益分紅。在集團(tuán)內(nèi)的收益分紅其實就是數(shù)據(jù)的使用權(quán),收益分紅會折算成穩(wěn)定積分,穩(wěn)定積分又可以去兌換更多的數(shù)據(jù)服務(wù),形成一個內(nèi)生的閉環(huán)。

04

創(chuàng)新緩解技術(shù)上的不易

提出Federated AI Hub和前端聯(lián)邦推理的概念

在技術(shù)上,我們創(chuàng)新了一些算子。在面對客戶的“最后一公里”方面,我們也有一些想法的創(chuàng)新,一個是聯(lián)邦推理的前端化,第二個是聯(lián)邦服務(wù)的SaaS化。

通常大家使用聯(lián)邦學(xué)習(xí)應(yīng)該是右下角這樣一個模式,以local server為中心,我們對比左上角使用FedAI Hub的聯(lián)邦推理模式,它雖然沒有把聯(lián)邦訓(xùn)練前端化,但實現(xiàn)了聯(lián)邦推理的前端化,把聯(lián)邦放在前端,同時有性能優(yōu)勢,繞開了local server,用手機(jī)之類的硬件分擔(dān)服務(wù)器的負(fù)擔(dān)。

以上是目前我們在金控公司內(nèi)推廣遇到的一些痛點。

05

未來展望

關(guān)注并期待業(yè)界的發(fā)展:

更成熟的聯(lián)邦學(xué)習(xí)工具鏈,開箱即用,學(xué)習(xí)成本低

?標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一,使得跨平臺合作成為可能

?金融級安全,安全算法,安全協(xié)議經(jīng)得起推敲

?更多輔助合規(guī)的技術(shù)手段、工具審計,助力法律盡快出臺

?與區(qū)塊鏈的結(jié)合,建立公正、公平、合理的數(shù)據(jù)交易環(huán)境

?更多數(shù)據(jù)資產(chǎn)上線聯(lián)邦平臺

今天的分享就到這里,謝謝大家。